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ETF可分为股票型、债券型、商品型和货币市场型。
(1)股票型ETF：主要跟踪股票资产的趋势。投资者可以通过购买股票ETF实现一键投资一篮子股票组合，降低单股投资风险，获得指数投资组合的回报。
股票ETF可分为以下四类。
①宽基ETF：这种ETF跟踪覆盖整个市场或某一板块的宽基指数，如沪深300指数、纳斯达克综合指数等。由于宽基ETF覆盖了不同行业的多只股票，通常被认为是一种获得整体市场表现的投资方式，可以有效分散投资单一股票或单一行业的风险。
②ETF是行业主题：这种ETF跟踪关注某一行业或主题的股票指数，如能源、技术、金融、医疗等主要行业或环境保护、人工智能、健康、绿色、低碳等市场主题。这种ETF的目标是为投资者提供特定行业或主题的投资机会，投资者可以通过购买相关的ETF来跟踪特定行业或主题股的表现。
③SmartBetaETF：这种ETF跟踪反映了某一策略的指数，特别强调了股息、价值、动量、波动性等因素的作用。SmartBeta策略可分为单因素策略和多因素策略。
④ETF指数增强：将指数增强基金与ETF交易模式相结合，在产品运营模式上保持ETF模式。同时，基金管理人有一定的主动选股空间，旨在获得超越指数的收益。与被动ETF相比，产品跟踪偏差和跟踪误差设置更大。
(2)债券型ETF：主要跟踪固定收益资产，债券ETF的投资组合通常包括国债、地方政府债券、政策金融债券、信用债券等。债券ETF的投资回报一般受跟踪指数成分债券的票息水平和债券价格的影响。
(3)商品ETF：主要跟踪黄金、能源化工期货、有色金属期货、饲料豆粕期货等商品资产趋势。商品ETF投资组合通常包括期货合约等衍生品和实物商品，为投资者参与商品资产投资提供了方便、低成本的方式。
(4)货币市场ETF：主要跟踪短期债券和货币市场的基金。投资组合主要由商业票据、银行存款、银行间存单、短期债券等货币市场工具组成。货币市场ETF的投资目标是保持投资组合的净资产值稳定，并提供一定的流动性和回报。
此外，ETF可分为国内ETF和跨境ETF。国内ETF是指以国内资本市场证券为跟踪目标，在国内证券交易所上市的ETF。跨境ETF是指以境外资本市场证券为主，在国内证券交易所上市的ETF。目前，跨境ETF主要是股票型的，如纳斯达克100ETF、标普500ETF。
《深圳证券交易所ETF投资者问答》(中国财经出版社2024年版)由深圳证券交易所基金管理部编制
